21:00 (gmt)1. Подготовка графика.Провести 3 горизонтальные линии:
• Первая - по максимальному значению (High) текущего дня;
• вторая - по минимальному значению (Low);
• третья линия проводиться по средней цене (Average) между максимальным и минимальным значениями. (High+Low)/2;
2. Анализ графика.Оцениваем расположение цен открытия дня (Open) и закрытия дня (Close) рассматриваемого периода, относительно получившихся прямоугольников. Существует пять возможных вариантов расположения:
2.1 LowLow (LL). Open и Close расположены ниже линии Average.
* Open<Average and Close<Average
На дневном чарте свеча - Doji (надгробие), (перевернутый зонтик)
2.2 HighHigh (HH). Open и Close расположены выше линии Average.
* Open>Average and Close>Average
На дневном чарте свеча - Doji (стрекоза, зонтик).
2.3 HighLow (HL). Open расположена выше линии Average и расстояние между Open и Average не менее 10 пунктов. Close расположена ниже линии Average и расстояние между Close и Average не менее 10 пунктов.
* Open>Average and Close<Average and Average-Close>10 and Open-Average >10
На дневном чарте свеча - Marubosu черный, черная свеча.
2.4 LowHigh (LH). Open расположена ниже линии Average и расстояние между Open и Average не менее 10 пунктов. Close расположена выше линии Average.
Расстояние между Close и Average - не менее 10 пунктов.
* Open < Average and Close>Average and Close-Average > 10 and Average-Open > 10
На дневном чарте свеча - Marubosu белый, белая свеча.
2.5 Average = Close (AR). Так же, что в пунктах 2.3 и 2.4, только Open или Close расположен менее чем в 10 пунктах от Average.
* abs(Average-Close) < 10, abs (Average - Open) < 10.
На дневном чарте свеча - Doji, крест Харами.
3. Расстановка ордеров. В зависимости от полученных выше вариантов расставляем ордера:
3.1 НL/LH (Играем на пробой канала и отскок от средней);
3.1.1 Ставим стоп - ордер на продажу на нижней границе;
* Sell stop (Low), stop loss (Average), trailing stop (50);
3.1.2 Ставим стоп - ордер на покупку на верхней границе;
* Buy stop (High), stop loss (Average), trailing stop (50);
3.1.3 Ставим лимит ордер на отскок от средней;
* Sell/Buy limit (Average), stop loss (High/Low), trailing stop (50);
3.2 HH/LL (Играем внутрь канала и пробой средней);
3.2.1 Ставим лимит ордер на покупку от нижней границы плюс разворотный стоп ордер.
* Buy limit (Low), stop loss (Low - 37), trailing stop (50);
* Sell stop (Low - 37), stop loss (low), trailing stop (50);
3.2.2 Ставим лимит - ордер на продажу от верхней границы, плюс разворотный стоп ордер;
* Sell limit (High), stop loss (High + 37), trailing stop (50);
* Buy stop (High + 37), stop loss (High), trailing stop (50);
3.2.3 Ставим стоп - ордер на пробой средней;
* Sell/Buy Stop (Average), stop loss (High/Low), trailing stop (50);
3.3 AR. (Играем внутрь канала);
3.3.1 Ставим лимит - ордер на покупку от нижней границы плюс разворотный стоп ордер.
* Buy limit (Low), stop loss (Low - 37), trailing stop (50);
* Sell stop (Low - 37), stop loss (low), trailing stop (50);
3.3.2 Ставим лимит - ордер на продажу от верхней границы плюс разворотный стоп – ордер;
* Sell limit (High), stop loss (High + 37), trailing stop (50);
* Buy stop (High + 37), stop loss (High), trailing stop (50);
3.3.3 Ставим стоп - ордер на пробой средней;
* Sell/Buy Stop (Average), stop loss (High/Low), trailing stop (50);
22:00(GMT)Закрываем все не исполненные и не закрытые ордера предыдущего дня.
4. Сопровождение ордеров. 4.1 При игре на пробой канала (HL/LH), после срабатывания одного из стоповых ордеров и образовании 30 пунктов профита, переносим стоп лосс в точку открытия с установкой разворотного стоп - ордера.
* If Current Price - Buy stop (High) = 30 Then stop loss (High) and
Sell stop (high), stop loss (High+37), trailing stop (50);
* If Sell stop (Low ) - Current Price = 30 Then stop loss (Low) and
Buy stop (Low), stop loss (Low-37), trailing stop (50);
4.2 Средняя.
По средней на ночь выставляем профит 15 пунктов.
При прохождении ценой 15 п. в профит, лосс ставим в точку открытия и разворотный ордер. При развороте лосс устанавливаем на границе канала и снова в безубыток через 15 п..
4.3 Если по тактике передвигаем StopLoss в точку открытия и ставим разворотный ордер внутрь канала, то меняем правила на средней. Играли на отскок - теперь меняемся - играем на пробой.
Особые случаи
1. Ордера выставляем в 23:30 по MT (МSK - 2) или 1:30 MSK. Если цена в это время находится в непосредственной близости к Low (High), то ждем, когда курс отойдет от Low (High) минимум на 20 п.. В противном случае на ночь ордера не ставим. Решение принимаем утром, исходя из принципов тактики.
2. При постановке ордеров спрэд не учитываем.
3. Трейлинг стоп работает через каждый пункт.
4. Если канал менее 90 пунктов, то играем на пробой, не зависимо от открытия, закрытия и средней. Лосс на средней линии.
5. На ночь выставляем ордера Take Profit - если на пробой - 30 пунктов, если на отталкивание - 50 пунктов, по средней - 15 пунктов. В случае срабатывания ордеров, ищем варианты входа в рынок, исходя из принципов тактики.
6. Если открылся на пробой канала, но сработал стоп на средней - тогда - «вне игры».
Если это происходит на фундаментальных новостях, то поставить переворотный ордер.
7. Корректируюемся перед важными новостями (но только на важном фундаменте - безработица, ВВП и т.д.) - переносим ближе стопы и перевороты.
P.S.Алгоритм движения цены на рынке создает сам рынок, т.е. толпа. А если выражаться ещё более понятным языком, то алгоритм движения создаёт фактор человеческих эмоций. Все мы знаем, что анализ рынка строиться на трендах и их коррекциях. Т.е. практически на графике мы всегда видим одно и тоже. Выход из коррекции, образование тренда, снова коррекция... и т.д. Получается что, вся толпа знает об этом и следует этим законам рынка. Саму же толпу можно разделить на несколько категорий трейдеров, которые преследуют одни и те же цели, но только на разных временных интервалах. Отсюда - есть внутридневные трейдеры, среднесрочные, долгосрочные и т.д.
Тон в основном, конечно, задают долгосрочные трейдеры, по той причине что, их капитал значительно превышает капиталы трейдеров других категорий. При образовании тренда на рынке, одновременно, интересы всех категорий трейдеров, практически совпадают. Отсюда и образован основной закон торговли, который рекомендует торговать всем и всегда, только по тренду. Но вот когда, интересы разных категорий трейдеров начинают различаться, и на рынке начинается коррекция тренда, образуя самый настоящий хаос... .
